Ciclo de conferencias en Modelización Avanzada de Derivados, con Elisa Alòs
23 de noviembre y 15 de diciembre de 2026
La Universidad de las Hespérides organiza, dentro del Máster en Finanzas Cuantitativas y Métodos Computacionales, un ciclo de conferencias en Modelización Avanzada de Derivados impartido por Elisa Alòs, centrado en la modelización y valoración de derivados con herramientas avanzadas de análisis estocástico.
Lunes, 23 de noviembre de 2026 — An introduction to Malliavin calculus and applications to rough volatility models.
Martes, 15 de diciembre de 2026 — Malliavin calculus and volatility derivatives.
Horario: de 18:30 a 19:30 (CET). Formato: online, vía Zoom.
Elisa Alòs es Doctora en Matemáticas por la Universidad de Barcelona, especializada en análisis estocástico y sus aplicaciones en finanzas. Su investigación se centra en el uso del Cálculo de Malliavin y los fractional noises en la modelización de mercados. Es autora de libros sobre derivados financieros y forma parte del comité editorial de revistas académicas como SIAM Journal on Financial Mathematics y Stochastic Processes and their Applications.
